新2手机网址(www.22223388.com):期权爆炸性增长!收益率一旦触及这一水平,美债“冲击波”将杀到

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周四,美国国债期货价格下跌至接近期权交易商押注的关键水平,这可能引发美债收益率的下一轮走高。

10年期美债近月合约在亚盘交易中触及127 1/4的水平,而在127水平(相当于10年期美债收益率1.92%)自今年年初以来已经积累了大量的看跌期权。一旦10年期美债期货收益率触及该水平,可能会促使做空美债期权的交易商急于对冲其敞口,从而引发新一轮抛售。

周三,10年期美债收益率一度突破1.90%关口,周四早盘回落至1.85%左右。现在最关键的是3月到期、行权价在127的看跌期权。

截至周二收盘,一波买盘已将该合约的未平仓合约量提升至322648手,名义价值超过320亿美元,几乎是3月到期的看跌期权中第二受欢迎合约的两倍。

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野村证券(Nomura Securities)跨资产策略师Charlie McElligott在一份报告中表示:

“行权价为127的看跌期权未平仓合约规模仍有惊人的32.2万手。这一水平值得继续监测,因为这可能是(价格)进一步突破低点的潜在‘加速点’。”

交易商通常用标的资产来对冲期权头寸。在当前情况下,随着美债现货收益率上升,他们将出售美债期货作为动态对冲。至于行权价在127的看跌期权,大部分头寸都是在本月积累,其中1月3日和1月12日分别新增了5万份和3万份合约。

随着行权价高于127的邻近期权的仓位也在上升,交易员抛售10年期美债期货作为对冲的做法有可能将收益率推高至1.95%以上,甚至2%。3月美债期货期权将于2月18日到期。

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